Поиск
Наши проекты

Наш дайджест составлен из наиболее свежих и интересных новостей банковской и государственной сферы. Он позволит заинтересованным читателям быть в курсе последних новостей про деятельность Агентства по Страхованию Вкладов, банкиров и деятелей государственной...

Экспертный видео-канал «БЕЗ КУПЮР» - это нерецензированные и некупированные мнения авторитетных экспертов в области экономики, финансов и права по решению актуальных проблем банковских вкладчиков.

Информационно-аналитическая система позволяет учитывать множество факторов, влияющих на результаты деятельности кредитных организаций, что решает задачи получения достоверной картины текущего финансового состояния банков и прогнозирования развития ситуации...

Методика рэнкинговой оценки кредитных организаций

В основе методики рэнкинговой оценки кредитных организаций лежит сравнительный анализ финансово-экономических показателей объектов оценки, определяемых в результате проведения «внешнего» анализа финансовой (бухгалтерской) отчетности банков, публикуемой в открытых источниках информации.

Формирование сводного рэнкинга осуществляется по численному композиционному показателю оценки (индексу), представляющему линейную функцию весовых значений отдельных финансово-экономических показателей, скорректированную с учетом масштабного коэффициента, характеризующего значимость и размер объекта оценки по отношению к конкурентам.

В функциональный блок оценки включены показатели, характеризующие: надежность, ликвидность, ресурсную базу, просроченную задолженность, рентабельность активов и деловую активность.

Рэнкинговая оценка проводится по совокупности объектов в группах, сформированных на основании выбранной классификации:

  • системно значимые банки;
  • банки с размером собственных средств (капитала) от 1 млрд руб. и более;
  •  банки с размером собственных средств (капитала)  менее 1 млрд руб.

Схема проведения сравнительной рэнкинговой оценки:

  • рассчитанные показатели и весовые значения показателей записываются в виде матрицы, в которой строки соответствуют порядковым номерам объектов оценки, столбцы порядковым номерам показателей и весовых значений этих показателей в группах;
  • рассчитывается композиционный показатель по каждому объекту оценки;
  • производится ранжирование массива объектов оценки по итоговому показателю в направлении его убывания.

В методике предусмотрена система штрафов за нарушения установленных ограничений по показателям достаточности собственных средств (капитала) кредитной организации и просроченной задолженности в кредитном портфеле банка. Нарушения влекут за собой корректировку итогового показателя в сторону ухудшения.

Мягкая корректировка позиций в рэнкинге происходит при нарушении банками установленных ограничений по просроченной задолженности (просроченная задолженность в кредитном портфеле не более 3%). При нарушении установленного предела весовой показатель переходит в отрицательную зону значений. В результате, итоговая оценка  кредитной организации снижается, корректировка позиций происходит в локальной зоне рэнкинга.

Значительные изменения происходят при нарушении норматива по достаточности собственных средств (капитала) кредитной организацией (менее 8%). В этом случае штрафы, связанные с нарушением установленного норматива, автоматически переводят кредитную организацию в разряд аутсайдеров.

Преимущества предлагаемой методики:

  • отсутствие влияния субъективного мнения экспертов на формирование рэнкинговой оценки;
  • рэнкинговая оценка формируется на основе отражения деятельности объектов оценки в системе показателей;
  • рэнкинговая оценка строится по показателям, рассчитанным на основе данных финансовой отчетности, размещенной в открытых источниках информации;
  • рэнкинговая оценка позволяет производить сравнение кредитных организаций с учетом наилучших результатов конкурентов.



    

*Заявление об отказе от ответственности.

Условия использования коммерческой версии

Полный список кредитных организаций на 29 октября 2019 г.(скачать, ZIP) 


Рэнкинг банков

Название кредитной организации Активы-нетто,
на 01.10.2019,
тыс. руб.
Позиция рэнкинга ОТНОШЕНИЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА К УСТАВНОМУ ФОНДУ ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА ТЕКУЩАЯ ЛИКВИДНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ РЕСУРСНАЯ БАЗА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ АКТИВОВ ДОЛЯ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ Итоговый показатель, Пi; (ед.)
Ki1 Вес1, ед. Ki2 Вес2, ед. Ki3 Вес3, ед. Ki4 Вес4, ед. Ki5 Вес5, ед. Ki6 Вес6, ед. Ki7 Вес7, ед.
Наши партнеры
Яндекс.Метрика